Povijesno gledano, proxy su korišteni kao načini za zaobilaženje stvari kao što su ograničenja sadržaja temeljena na lokaciji i za anonimiziranje vašeg pregledavanja weba. Međutim, u novije vrijeme svaka usluga koja nudi te funkcije naziva se VPN ili virtualna privatna mreža. Proxy i VPN-ovi slični su konceptu, ali imaju temeljne razlike.
Proksiji se koriste za prijenos prometa preko određenog "proxy" poslužitelja. Ovaj proxy poslužitelj djeluje kao posrednik, zamjenjuje vašu IP adresu svojom, a zatim prosljeđuje promet dalje. To znači da se čini da sav promet koji šaljete dolazi od njega. Učinkovit je u zaobilaženju lokacijskih filtara. VPN-ovi rade potpuno istu stvar, prenosite svoj promet kroz njih, tako da izgleda kao da vaš promet dolazi od njih.
Međutim, način na koji se povezujete s proxyjem vrlo se razlikuje od vaše veze s VPN-om. Veza s proxyjem je vrlo lagana, ne treba dodavati dodatne podatke (iako neki nude provjeru autentičnosti), sve što proxy radi je mijenja informacije o izvornoj IP adresi i prosljeđuje promet na odredište i vraća odgovor na isti način .
VPN veza je šifrirana, što znači da su svi podaci koji se prenose između vas i VPN poslužitelja sigurno šifrirani i da ih vaš ISP ili bilo tko drugi ne može čitati ili mijenjati. To dodaje malo dodatnih troškova u smislu procesorske snage, iako na modernim računalima ne biste trebali moći primijetiti veliku razliku osim ako se ne povezujete s poslužiteljem većinu puta diljem svijeta.
Kada je riječ o tome, VPN gotovo uvijek može zamijeniti proxy. Međutim, proxy ne može pružiti istu zaštitu privatnosti i sigurnosne značajke kao VPN. VPN je realno zamijenio proxy.